Anomalías de calendario en los mercados accinarios latinoamericanos: una revisiòn mediante el procedimiento de Bonferroni
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TextoDetalles de publicación: Valparaíso: UTFSM, 2014Descripción: x, 104 h.: ilClasificación CDD: M IND Nota de disertación: Tesis (Mag. en Ciencias de la Ing. Industrial) -- (Ing. Civil Industrial) -- Prof. Guía: Werner Kristjanpoller; prof. corref.: Carlos Henríquez Resumen: En el presente trabajo se corrigen los estudios tradicionales de las anomalías de calendario en los principales mercados accionarios latinoamericanos para el período comprendido entre los años 1991-2013. Los índices bursátiles analizados son los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, expresados en moneda doméstica como también en dólares, para la rentabilidad, volatilidad y volumen. Para el análisis se utilizan modelos econométricos de varianza heterocedástica complementados con test de significancia, incluyendo la corrección de Bonferroni y Bonferroni-Holm. Los resultados indican evidencia mixta de estas anomalías, tanto en moneda local como en dólares, mientras que, gracias a la corrección de Bonferroni, en el último sub-período de tiempo éstas desaparecen, tanto en la rentabilidad como en la volatilidad, para la mayoría de los países estudiados.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | número de clasificación | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Memorias
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Biblioteca Campus Santiago Vitacura | Memorias | MS ICI 2014 R741AN (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3560902047303 | ||
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Memorias
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Biblioteca Campus Santiago Vitacura | Memorias | MS ICI 2014 R741AN (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 3560902047306 | ||
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Memorias
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Biblioteca Central | Memorias | M IND R741 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | DISPONIBLE A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL | 3560900227142 | |
Memoria Recurso Digital
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Biblioteca Central | Memorias | M IND R741 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 3560900227145 |
Navegando Biblioteca Campus Santiago Vitacura Estantes, Ubicación: Memorias, Código de colección: Memorias Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Tesis (Mag. en Ciencias de la Ing. Industrial) -- (Ing. Civil Industrial) -- Prof. Guía: Werner Kristjanpoller; prof. corref.: Carlos Henríquez
En el presente trabajo se corrigen los estudios tradicionales de las anomalías de calendario en los principales mercados accionarios latinoamericanos para el período comprendido entre los años 1991-2013. Los índices bursátiles analizados son los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, expresados en moneda doméstica como también en dólares, para la rentabilidad, volatilidad y volumen. Para el análisis se utilizan modelos econométricos de varianza heterocedástica complementados con test de significancia, incluyendo la corrección de Bonferroni y Bonferroni-Holm. Los resultados indican evidencia mixta de estas anomalías, tanto en moneda local como en dólares, mientras que, gracias a la corrección de Bonferroni, en el último sub-período de tiempo éstas desaparecen, tanto en la rentabilidad como en la volatilidad, para la mayoría de los países estudiados.
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CONSULTE EN LINEA A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL