Detalles MARC
| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
02171cam a2200277 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
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| campo de control |
u115778 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
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| campo de control |
USM |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
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| campo de control de longitud fija |
140929n2014 vaca m 000 0 spa u |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
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| Centro catalogador/agencia de origen |
UTFSM |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
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| Número de clasificación |
M IND |
| Número de documento/Ítem |
R741 2014 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
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| Nombre de persona |
Rojas Olea, Emilio Andrés |
| 9 (RLIN) |
82946 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO |
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| Título |
Anomalías de calendario en los mercados accinarios latinoamericanos: |
| Resto del título |
una revisiòn mediante el procedimiento de Bonferroni |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. (PIE DE IMPRENTA) |
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| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Valparaíso: |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
UTFSM, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2014 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
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| Extensión |
x, 104 h.: |
| Otras características físicas |
il. |
| 502 ## - NOTA DE TESIS |
|---|
| Nota de tesis |
Tesis (Mag. en Ciencias de la Ing. Industrial) -- (Ing. Civil Industrial) -- Prof. Guía: Werner Kristjanpoller; prof. corref.: Carlos Henríquez |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. |
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| Sumario, etc. |
En el presente trabajo se corrigen los estudios tradicionales de las anomalías de calendario en los principales mercados accionarios latinoamericanos para el período comprendido entre los años 1991-2013. Los índices bursátiles analizados son los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, expresados en moneda doméstica como también en dólares, para la rentabilidad, volatilidad y volumen. Para el análisis se utilizan modelos econométricos de varianza heterocedástica complementados con test de significancia, incluyendo la corrección de Bonferroni y Bonferroni-Holm. Los resultados indican evidencia mixta de estas anomalías, tanto en moneda local como en dólares, mientras que, gracias a la corrección de Bonferroni, en el último sub-período de tiempo éstas desaparecen, tanto en la rentabilidad como en la volatilidad, para la mayoría de los países estudiados. |
| 596 ## - |
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| -- |
2 8 |
| 598 ## - |
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| -- |
NEW |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
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| Nota general |
CONSULTE EN LINEA A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL |
| 700 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA |
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| Nombre de persona |
Kristjanpoller Rodríguez, Werner David (Comisión de tesis) |
| Término indicativo de función/relación |
, prof. guía |
| 9 (RLIN) |
54356 |
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| Nombre de persona |
Rubín de Celis Zambrano, Jaime Carlos (Comisión de tesis) |
| Término indicativo de función/relación |
, prof. corref. |
| 9 (RLIN) |
84122 |
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| Nombre de persona |
Henríquez R, Carlos (Comisión de tesis) |
| Término indicativo de función/relación |
, prof. corref. |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
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| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
UTFSM. |
| Unidad subordinada |
Departamento de Industrias (1994-) |
| 9 (RLIN) |
3742 |
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|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
UTFSM. |
| Unidad subordinada |
Dirección General de Investigación y Postgrado. Programas de Magíster |
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|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
UTFSM. Campus Santiago. |
| Unidad subordinada |
Carrera Ingeniería Civil Industrial |
