Análisis de la medida de riesgo value at risk (VaR) y aplicación práctica a los multifondos de pensiones chilenos
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TextoDetalles de publicación: Valparaíso : UTFSM ; 2003Descripción: 133 h. : ilTema(s): ANALISIS DE INVERSIONES | AFP | ADMINISTRACION DE RIESGOS | FUTUROS FINANCIEROSClasificación CDD: M 658.155 Nota de disertación: Tesis (Ing. Civil Industrial ; mención Proyectos) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller R. : prof. corref.: Aldo Araneda Z. Tema: El Value at Risk (VaR) se ha convertido, en el último tiempo, en una herramienta popular para estimar el riesgo de mercado, debido principalmente a su simplicidad conceptual: el VaR reduce el riesgo de mercado a un sólo número, la pérdida asociada a una cierta probabilidad. En este informe, se presenta el concepto del VaR y se describen los principales modelos para el cálculo de este método de evaluación de riesgo. Por otra parte, dado que un objetivo importante de la evaluación de riesgo es su control y manejo, se muestra las metodologías de cálculo para las contribuciones marginales de los componentes al VaR y los efectos si se elimina o agrega alguno.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | número de clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Memorias
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Biblioteca Central | Memorias | M 658.155 V945 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3560900133671 |
CONSULTE EN LINEA A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL
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Tesis (Ing. Civil Industrial ; mención Proyectos) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller R. : prof. corref.: Aldo Araneda Z.
h. 79-80
El Value at Risk (VaR) se ha convertido, en el último tiempo, en una herramienta popular para estimar el riesgo de mercado, debido principalmente a su simplicidad conceptual: el VaR reduce el riesgo de mercado a un sólo número, la pérdida asociada a una cierta probabilidad. En este informe, se presenta el concepto del VaR y se describen los principales modelos para el cálculo de este método de evaluación de riesgo. Por otra parte, dado que un objetivo importante de la evaluación de riesgo es su control y manejo, se muestra las metodologías de cálculo para las contribuciones marginales de los componentes al VaR y los efectos si se elimina o agrega alguno.
Paginas 11 y 97 estaban en blanco en el CD, donde se obtuvo la fotocopia. Inf, . de Elisa , dic, 2007
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