Análisis de la medida de riesgo value at risk (VaR) y aplicación práctica a los multifondos de pensiones chilenos
Von Brand L., Monika
Análisis de la medida de riesgo value at risk (VaR) y aplicación práctica a los multifondos de pensiones chilenos - Valparaíso : UTFSM ; 2003 - 133 h. : il.
CONSULTE EN LINEA A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL CONSULTE EN LINEA A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL
Tesis (Ing. Civil Industrial ; mención Proyectos) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller R. : prof. corref.: Aldo Araneda Z.
h. 79-80
El Value at Risk (VaR) se ha convertido, en el último tiempo, en una herramienta popular para estimar el riesgo de mercado, debido principalmente a su simplicidad conceptual: el VaR reduce el riesgo de mercado a un sólo número, la pérdida asociada a una cierta probabilidad. En este informe, se presenta el concepto del VaR y se describen los principales modelos para el cálculo de este método de evaluación de riesgo. Por otra parte, dado que un objetivo importante de la evaluación de riesgo es su control y manejo, se muestra las metodologías de cálculo para las contribuciones marginales de los componentes al VaR y los efectos si se elimina o agrega alguno.
ANALISIS DE INVERSIONES
AFP
ADMINISTRACION DE RIESGOS
FUTUROS FINANCIEROS
M 658.155 / V945
Análisis de la medida de riesgo value at risk (VaR) y aplicación práctica a los multifondos de pensiones chilenos - Valparaíso : UTFSM ; 2003 - 133 h. : il.
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Tesis (Ing. Civil Industrial ; mención Proyectos) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller R. : prof. corref.: Aldo Araneda Z.
h. 79-80
El Value at Risk (VaR) se ha convertido, en el último tiempo, en una herramienta popular para estimar el riesgo de mercado, debido principalmente a su simplicidad conceptual: el VaR reduce el riesgo de mercado a un sólo número, la pérdida asociada a una cierta probabilidad. En este informe, se presenta el concepto del VaR y se describen los principales modelos para el cálculo de este método de evaluación de riesgo. Por otra parte, dado que un objetivo importante de la evaluación de riesgo es su control y manejo, se muestra las metodologías de cálculo para las contribuciones marginales de los componentes al VaR y los efectos si se elimina o agrega alguno.
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