Fuentealba Collado, Cristobal Nicolas <br/><br/>
Modelo de series de tiempo aplicado al Equity Risk Premium Chileno 

 - Valparaíso :  UTFSM ,  2006 
 - 84 h. :  il. 
<br/><br/> Incluye anexos  CD Rom incluye tesis Microsoft Word y presentacion en Microsoft Power Point 
<br/><br/>Tesis (Ing. Civil Industrial) - - Prof.guía: Werner Kristjanpoller R. ; prof. corref. : Paola Carvajal A. 
<br/><br/>h.83-84 
<br/><br/> [Resumen del autor]  En este documento se muestra un análisis de la serie de tiempo del Equity Risk Premium en el mercado chileno, se ajusta un modelo de series de tiempo que permite incorporar elementos que generalmente están presentes en este tipo de series, como la autocorrelación de los residuales y la heterocedasticidad. Los modelos ajustados son del tipo GARCH (Generalized Autoregresive Condicional Heteroscedasticity) introducidos por Engle (1982) y Bollerslev (1986). 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>RIESGO (Economia)--MODELOS MATEMATICOS<br/>INVERSIONES<br/>VALORES
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>M 332.6322  / F954