TY  - BOOK
AU  - 
AU  - 
AU  - Araneda Zanzi, Aldo Alejandro (Comisión de tesis)
ED  - UTFSM.
TI  - Análisis de la medida de riesgo value at risk (VaR) y aplicación práctica a los multifondos de pensiones chilenos
U1  - M 658.155 
PY  - 2003///
CY  - Valparaíso
PB  - UTFSM
KW  - ANALISIS DE INVERSIONES
KW  - AFP
KW  - ADMINISTRACION DE RIESGOS
KW  - FUTUROS FINANCIEROS
N1  - CONSULTE EN LINEA A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL; CONSULTE EN LINEA A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL; Tesis (Ing. Civil Industrial ; mención Proyectos) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller R. : prof. corref.: Aldo Araneda Z; h. 79-80
N2  - El Value at Risk (VaR) se ha convertido, en el último tiempo, en una herramienta popular para estimar el riesgo de mercado, debido principalmente a su simplicidad conceptual: el VaR reduce el riesgo de mercado a un sólo número, la pérdida asociada a una cierta probabilidad. En este informe, se presenta el concepto del VaR y se describen los principales modelos para el cálculo de este método de evaluación de riesgo. Por otra parte, dado que un objetivo importante de la evaluación de riesgo es su control y manejo, se muestra las metodologías de cálculo para las contribuciones marginales de los componentes al VaR y los efectos si se elimina o agrega alguno
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