TY  - BOOK
AU  - Rojas Olea,Emilio Andrés
AU  - Kristjanpoller Rodríguez, Werner David (Comisión de tesis)
AU  - Rubín de Celis Zambrano, Jaime Carlos (Comisión de tesis)
AU  - Henríquez R, Carlos (Comisión de tesis)
ED  - UTFSM.
ED  - UTFSM.
ED  - UTFSM. Campus Santiago.
TI  - Anomalías de calendario en los mercados accinarios latinoamericanos:  una revisiòn mediante el procedimiento de Bonferroni
U1  - M IND 
PY  - 2014///
CY  - Valparaíso
PB  - UTFSM
N1  - CONSULTE EN LINEA A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL; Tesis (Mag. en Ciencias de la Ing. Industrial) -- (Ing. Civil Industrial) -- Prof. Guía: Werner Kristjanpoller; prof. corref.: Carlos Henríquez
N2  - En el presente trabajo se corrigen los estudios tradicionales de las anomalías de calendario en los principales mercados accionarios latinoamericanos para el período comprendido entre los años 1991-2013. Los índices bursátiles analizados son los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, expresados en moneda doméstica como también en dólares, para la rentabilidad, volatilidad y volumen. Para el análisis se utilizan modelos econométricos de varianza heterocedástica complementados con test de significancia, incluyendo la corrección de Bonferroni y Bonferroni-Holm. Los resultados indican evidencia mixta de estas anomalías, tanto en moneda local como en dólares, mientras que, gracias a la corrección de Bonferroni, en el último sub-período de tiempo éstas desaparecen, tanto en la rentabilidad como en la volatilidad, para la mayoría de los países estudiados
ER  -