TY  - BOOK
AU  - Pezo Villar,Danilo Alberto
AU  - Valenzuela Domínguez, Eduardo Leonardo (Comisión de tesis)
AU  - Kristjanpoller Rodríguez, Werner David (Comisión de tesis)
AU  - Vallejos Arriagada, Ronny Obed (Comisión de Tesis)
AU  - Peypouquet Urbaneja, Juan Gabriel (Comisión de tesis)
ED  - UTFSM.
TI  - Estructuras de asociación de mercados bursátiles frente a crisis financieras
U1  - M 332.042 P521 
PY  - 2011///
CY  - Valparaíso
PB  - UTFSM
KW  - CRISIS FINANCIERA
KW  - INVERSIONES
N1  - CONSULTE EN LINEA A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL; CONSULTE EN LINEA A TRAVES DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL; Tesis (Ing. Civil Matemático) -- Profs. guías: Eduardo Valenzuela D., Werner Kristjanpoller R., profs. correfs.: Ronny Vallejos, Juan Peypouquet; h. 101
N2  - [Resumen del autor]; Mediante la adopción de una definición adecuada de contagio financiero (Forbes y Rigobon (2002)), se procede a estudiar este fenómeno en el contexto de la crisis Sub Prime focalizándonos en los índices IPSA (Chile) y SP500 (Estados Unidos) con datos del 2003 al 2010. Buscamos evidencia de contagio, esto es, un aumento en los vínculos entre mercados. Para ello se procede a filtrar las series tanto de media como varianza condicional considerando existencia de puntos de cambio (para mejorar la estabilidad de los modelos). Se estudia la existencia de puntos de cambio en los parámetros de asociación para diferentes modelos de cópulas dinámicas ajustadas a las series de retornos diarios de 8 índices bursátiles a nivel mundial; los dos mencionados más NIKKEI (Japón), DAX (Alemania), CAC40 (Francia), FTSE100 (Reino Unido), BOVESPA (Brasil), IPC (México). El uso de cópulas nos permite cuantificar el aumento de los vínculos a través de métodos más adecuados que simplemente la correlación lineal
ER  -