Carteras de inversión: modelo de optimización para la toma de decisiones en mercados accionarios
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TextoDetalles de publicación: Valparaíso: UTFSM, 2008Descripción: 82 h.: ilTema(s): BOLSA DE VALORES | ACCIONES (bolsa) | INVERSIONES | TOMA DE DECISIONES | BC / MEM (memorias UTFSM con resúmenes)Clasificación CDD: M 332.642 Nota de disertación: Tesis (MBA. Magister en Gestión Empresarial) -- Prof. guía: Victor Albornoz S.h. 66 - 68 Tema: [Resumen del autor]Tema: El presente estudio presenta diversas metodologías que ofrece la literatura financiera y refleja la importancia de la administración de portafolios de inversión. El estudio busca dar respuestas a las siguientes interrogante s que se enfrentan los inversionistas, al momento de tomar decisiones de inversión en los Mercados Financieros: l. ¿En qué activos financieros invertir? 2. ¿Qué porcentaje del fondo administrado se debe destinar a cada activo? Con el objeto de presentar las diversas metodologías de conformación de portafolios de inversión, se trabajara una serie de precios accionaríos históríca, de manera de simular diversos escenarios a los cuales se enfrentaría todo inversor que busque maximizar el nivel de retorno de cierto portafolio de inversión, para un nivel dado de riesgo, en el Mercado Norteamericano. Palabras Claves: Programación lineal, programación estocástica lineal, optimización de portafolios de inversión en mercados accionaríos.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | número de clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Memorias
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Biblioteca Central | Memorias | M 332.642 R621 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3560900128497 |
CD Rom incluye tesis y presentación en formato PDF
Incluye anexos
Tesis (MBA. Magister en Gestión Empresarial) -- Prof. guía: Victor Albornoz S.
h. 66 - 68
[Resumen del autor]
El presente estudio presenta diversas metodologías que ofrece la literatura financiera y refleja la importancia de la administración de portafolios de inversión. El estudio busca dar respuestas a las siguientes interrogante s que se enfrentan los inversionistas, al momento de tomar decisiones de inversión en los Mercados Financieros: l. ¿En qué activos financieros invertir? 2. ¿Qué porcentaje del fondo administrado se debe destinar a cada activo? Con el objeto de presentar las diversas metodologías de conformación de portafolios de inversión, se trabajara una serie de precios accionaríos históríca, de manera de simular diversos escenarios a los cuales se enfrentaría todo inversor que busque maximizar el nivel de retorno de cierto portafolio de inversión, para un nivel dado de riesgo, en el Mercado Norteamericano. Palabras Claves: Programación lineal, programación estocástica lineal, optimización de portafolios de inversión en mercados accionaríos.
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