Modelo de series de tiempo aplicado al Equity Risk Premium Chileno
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TextoDetalles de publicación: Valparaíso : UTFSM , 2006Descripción: 84 h. : ilTema(s): RIESGO (Economia) -- MODELOS MATEMATICOS | INVERSIONES | VALORES | BC / MEM (memorias UTFSM con resúmenes)Clasificación CDD: M 332.6322 Nota de disertación: Tesis (Ing. Civil Industrial) - - Prof.guía: Werner Kristjanpoller R. ; prof. corref. : Paola Carvajal A. Tema: [Resumen del autor]Tema: En este documento se muestra un análisis de la serie de tiempo del Equity Risk Premium en el mercado chileno, se ajusta un modelo de series de tiempo que permite incorporar elementos que generalmente están presentes en este tipo de series, como la autocorrelación de los residuales y la heterocedasticidad. Los modelos ajustados son del tipo GARCH (Generalized Autoregresive Condicional Heteroscedasticity) introducidos por Engle (1982) y Bollerslev (1986).
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | número de clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Memorias
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Biblioteca Central | Memorias | M 332.6322 F954 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3560900122276 |
Incluye anexos
CD Rom incluye tesis Microsoft Word y presentacion en Microsoft Power Point
Tesis (Ing. Civil Industrial) - - Prof.guía: Werner Kristjanpoller R. ; prof. corref. : Paola Carvajal A.
h.83-84
[Resumen del autor]
En este documento se muestra un análisis de la serie de tiempo del Equity Risk Premium en el mercado chileno, se ajusta un modelo de series de tiempo que permite incorporar elementos que generalmente están presentes en este tipo de series, como la autocorrelación de los residuales y la heterocedasticidad. Los modelos ajustados son del tipo GARCH (Generalized Autoregresive Condicional Heteroscedasticity) introducidos por Engle (1982) y Bollerslev (1986).
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