Creación de un instrumento derivado para la cobertura de riesgo cambiario en Chile : forward acotado
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TextoDetalles de publicación: Valparaíso : UTFSM , 2005Descripción: 54 (22) h. : ilTema(s): ECONOMIA MATEMATICA | DISPONIBILIDADES MONETARIAS | PRONOSTICO DE LOS NEGOCIOS | BC / MEM (memorias UTFSM con resúmenes)Clasificación CDD: M 338.5 Nota de disertación: Tesis (MBA. Magíster en Gestión Empresarial)--Prof. guía : Marcelo Villena Chamorro Tema: Este trabajo se ha centrado en el mercado de derivados chileno, y cuyo fin ha sido proponer una nueva herramienta para la cobertura de riesgo cambiario, la cual permita corregir algunas imperfecciones que presentan los actuales productos derivados ofertados dentro del mercado local. Ante la ausencia de un mercado de opciones, el producto propuesto, consiste en una combinación o mezcla entre un contrato forward tradicional y una opción, es decir, un contrato forward con una opción encubierta. Esto permite controlar el riesgo crediticio asociado a un contrato forward tradicional y proteger, a los agentes demandantes de cobertura, de una pérdida en la posición financiera producto de fuertes desembolsos que se generan por concepto de compensación al vencimiento de un contrato de cobertura.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | número de clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Memorias
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Biblioteca Central | Memorias | M 338.5 M971 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3560900108189 | |
Memoria Recurso Digital
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Biblioteca Central | Memorias | M 338.5 M971 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 3560900108192 |
Incluye anexos
CD Rom incluye tesis en formato PDF y presentación en Microsoft Power Points
Tesis (MBA. Magíster en Gestión Empresarial)--Prof. guía : Marcelo Villena Chamorro
h.52
Este trabajo se ha centrado en el mercado de derivados chileno, y cuyo fin ha sido proponer una nueva herramienta para la cobertura de riesgo cambiario, la cual permita corregir algunas imperfecciones que presentan los actuales productos derivados ofertados dentro del mercado local. Ante la ausencia de un mercado de opciones, el producto propuesto, consiste en una combinación o mezcla entre un contrato forward tradicional y una opción, es decir, un contrato forward con una opción encubierta. Esto permite controlar el riesgo crediticio asociado a un contrato forward tradicional y proteger, a los agentes demandantes de cobertura, de una pérdida en la posición financiera producto de fuertes desembolsos que se generan por concepto de compensación al vencimiento de un contrato de cobertura.
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