Analysis of panel data / Cheng Hsiao
Tipo de material: TextoSeries Econometric society monographsEditor: New York, NY : Cambridge University Press ; 2014Edición: Third editionDescripción: xxi, 538 paginasTipo de contenido: texto Tipo de medio: no mediado Tipo de portador: volumenISBN: 9781107038691 (hardback); 9781107657632 (paperback)Tema(s): ECONOMETRÍAClasificación CDD: 330.015195 Recursos en línea: VERSIÓN DIGITALTipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | número de clasificación | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Bibliografía Reserva copia 1 | Biblioteca Campus Santiago Vitacura | Colección Básica de Apoyo Docente | 330.015195 H873 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Asignatura: Econometría avanzada | 3560900266633 | |
Bibliografía Reserva copia 1 | Biblioteca Central | Colección Básica de Apoyo Docente | 330.015195 H873 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Asignatura : Econometría avanzada | 3560900266615 |
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330.015195 B197 2021 Econometric analysis of panel data / | 330.015195 B588 Topics in advanced econometrics : estimation, testing, and specification of cross-section and time series models / | 330.015195 B588 Topics in advanced econometrics : estimation, testing, and specification of cross-section and time series models / | 330.015195 H873 2014 Analysis of panel data / | 330.015195 W913I 2010 Econometric analysis of cross section and panel data / | 330.1 S193 2010 Economía con aplicaciones a Latinoamérica / | 330.1 S193 2010 Economía con aplicaciones a Latinoamérica / |
Machine generated contents note: 1. Introduction; 2. Homogeneity test for linear regression models (analysis of covariance); 3. Simple regression with variable intercepts; 4. Dynamic models with variable intercepts; 5. Simultaneous-equations models; 6. Variable-coefficient models; 7. Discrete data; 8. Truncated and censored data; 9. Cross-sectional dependent panel data; 10. Dynamic system; 11. Incomplete panel data; 12. Miscellaneous topics; 13. A summary view.
"This book provides a comprehensive, coherent, and intuitive review of panel data methodologies that are useful for empirical analysis. Substantially revised from the second edition, it includes two new chapters on modeling cross-sectionally dependent data and dynamic systems of equations. Some of the more complicated concepts have been further streamlined. Other new material includes correlated random coefficient models, pseudo-panels, duration and count data models, quantile analysis, and alternative approaches for controlling the impact of unobserved heterogeneity in nonlinear panel data models"-- Provided by publisher.
COBERTURA BIBLIOGRAFICA:
PII435
Asignatura: Econometría Financiera
Última actualización 24 de marzo 2022