Topics in advanced econometrics : estimation, testing, and specification of cross-section and time series models / Herman J. Bierens
Tipo de material:
TextoEditor: Cambridge [England] ; Cambridge University Press, 1994Edición: Reimpresión 2008Descripción: xii, 258 páginasTipo de contenido: texto Tipo de medio: no mediado Tipo de portador: volumenISBN: 9780521565110Tema(s): ECONOMETRÍAClasificación CDD: 330.015195 Recursos en línea: VERSIÓN DIGITAL
Contenidos:
1. Basic probability theory
2. Convergence
3. Introduction to conditioning
4. Nonlinear parametric regression analysis and maximum likelihood theory
5. Tests for model misspecification
6. Conditioning and dependence
7. Functional specification of time series models
8. ARMAX models: estimation and testing
9. Unit roots and cointegration
10. The Nadaraya-Watson kernel regression function estimator.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | número de clasificación | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Bibliografía Reserva copia 1
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Biblioteca Central | Colección Básica de Apoyo Docente | 330.015195 B588 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | Asignatura: Modelos para Control | 3560900266683 | |
Bibliografía Reserva Basica
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Biblioteca Central | Colección Básica de Apoyo Docente | 330.015195 B588 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | Asignatura : Modelos para Control | 3560900266682 |
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1. Basic probability theory
2. Convergence
3. Introduction to conditioning
4. Nonlinear parametric regression analysis and maximum likelihood theory
5. Tests for model misspecification
6. Conditioning and dependence
7. Functional specification of time series models
8. ARMAX models: estimation and testing
9. Unit roots and cointegration
10. The Nadaraya-Watson kernel regression function estimator.
COBERTURA BIBLIOGRAFICA:
IDP469
Asignatura: Modelos para control
Última actualización 17 de mayo 2022