Interacción inter-temporal entre el retorno y riesgo del principal índice bursátil chileno (IPSA) con distintos índices bursátiles extranjeros

Por: León Vidal, Ricardo DanielColaborador(es): Kristjanpoller Rodríguez, Werner David (Comisión de tesis) | Saavedra Rodríguez, Oscar (Comisión de tesis) [, prof. corref.] | UTFSM. Departamento de Industrias (1994-)Tipo de material: TextoTextoDetalles de publicación: Valparaíso: UTFSM, 2011Descripción: iii, 69 h.: ilTema(s): INVERSIONES | ACCIONES (bolsa) | INDICE DE PRECIOS SELECTIVO DE ACCIONESClasificación CDD: M 332.6322 Nota de disertación: Tesis (Ing. Civil Industrial) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller R., prof. corref.: Oscar Saavedra R. Tema: [Resumen del autor]Tema: En esta memoria se investiga la interacción inter-temporal del retorno y riesgo del índice bursátil chile (IPSA) con distintos índices bursátiles extranjeros (BOVESPA, IPC, DJIA, MERVAL) usando datos semanales de precios de cierre desde Enero de 1990 a Noviembre de 2010. Con el modelo bivariado BEKK GARCH (1,1) se obtiene una clara persistencia en el tiempo de choques de la varianzas de rendimientos de los distintos índices. A su vez se explora la transmisión de la volatilidad entre los mercados. En consecuencia, los administradores financieros tienen la posibilidad de obtener más información y así aumentar el conocimiento en la gestión de su portafolio de inversiones afectado por las variaciones en los precios de los índices.
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Memorias M 332.6322 L579 (Navegar estantería(Abre debajo)) 1 Disponible 3560900199363

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[Resumen del autor]

En esta memoria se investiga la interacción inter-temporal del retorno y riesgo del índice bursátil chile (IPSA) con distintos índices bursátiles extranjeros (BOVESPA, IPC, DJIA, MERVAL) usando datos semanales de precios de cierre desde Enero de 1990 a Noviembre de 2010. Con el modelo bivariado BEKK GARCH (1,1) se obtiene una clara persistencia en el tiempo de choques de la varianzas de rendimientos de los distintos índices. A su vez se explora la transmisión de la volatilidad entre los mercados. En consecuencia, los administradores financieros tienen la posibilidad de obtener más información y así aumentar el conocimiento en la gestión de su portafolio de inversiones afectado por las variaciones en los precios de los índices.

Tesis (Ing. Civil Industrial) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller R., prof. corref.: Oscar Saavedra R.

h. 49

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