Interacción inter-temporal entre el retorno y riesgo del principal índice bursátil chileno (IPSA) con distintos índices bursátiles extranjeros
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Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | número de clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Biblioteca Central | Memorias | M 332.6322 L579 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3560900199363 |
CD Rom incluye tesis en formato pdf.
Incluye anexos
[Resumen del autor]
En esta memoria se investiga la interacción inter-temporal del retorno y riesgo del índice bursátil chile (IPSA) con distintos índices bursátiles extranjeros (BOVESPA, IPC, DJIA, MERVAL) usando datos semanales de precios de cierre desde Enero de 1990 a Noviembre de 2010. Con el modelo bivariado BEKK GARCH (1,1) se obtiene una clara persistencia en el tiempo de choques de la varianzas de rendimientos de los distintos índices. A su vez se explora la transmisión de la volatilidad entre los mercados. En consecuencia, los administradores financieros tienen la posibilidad de obtener más información y así aumentar el conocimiento en la gestión de su portafolio de inversiones afectado por las variaciones en los precios de los índices.
Tesis (Ing. Civil Industrial) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller R., prof. corref.: Oscar Saavedra R.
h. 49
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