Estudio del efecto cambio de mes en los principales mercados accionarios latinoamericanos
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TextoDetalles de publicación: Valparaíso: UTFSM, 2010Descripción: 67 h.: ilTema(s): BOLSA DE VALORES -- CHILE | BOLSA DE VALORES -- ARGENTINA | BOLSA DE VALORES -- BRASIL | BOLSA DE VALORES -- MEXICO | BOLSA DE VALORES -- COLOMBIA | BOLSA DE VALORES -- PERU | ACCIONES (bolsa)Clasificación CDD: M 332.642 Nota de disertación: Tesis (MBA. Magister en Gestión Empresarial) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller R. Tema: [Resumen del autor]Tema: Numerosos estudios de destacados economistas, vienen dando cuenta desde hace bastante tiempo de anormalidades recurrentes que se producen en los mercados de renta variable, en especial en el de las acciones. La presente tesis buscará la evidencia que afirme o refute la existencia de una anomalía en particular; que es el llamado “efecto cambio de mes”, dentro de las principales plazas bursátiles de Latinoamérica. Lakonishok y Smidt (1988) reportaron por primera vez la anomalía mencionada, donde tras una serie de investigaciones concluyeron, y sobre la base de sus estudios respecto al “Dow Jones Industrial Average (DJIA), entre los años 1897 y 1986, que existen 4 días durante el proceso de cambio de mes (el último día de cada mes y los 3 primeros del mes siguiente), donde la rentabilidad mostrada por el índice antes mencionado es, en promedio, mayor. Para el presente estudio sobre las principales plazas bursátiles Latinoamericanas, se verificará el cambio de mes sobre la base de los 4 días ya mencionados por Lakonishok y Smidt (1988); y el efecto se verificará sobre el comportamiento del indicador bursátil que mejor represente el comportamiento de cada mercado; como ser el IPSA e IGPA de la Bolsa Chilena, el MERVAL de la Bolsa Argentina, el BOVESPA de la Bolsa Brasileña, el IGBVL de la Bolsa Peruana, el IPC de la Bolsa Mexicana y el IGBVC en el caso de la Bolsa Colombiana. El resultado encontrado ha sido tal que en cada una de las bolsas antes mencionada, entre los años 1990 y 2010, se ha manifestado el efecto cambio de mes; excepto el caso de la Bolsa Colombiana.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | número de clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Memorias
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Biblioteca Central | Memorias | M 332.642 A553 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3560900197458 |
CD Rom incluye tesis en formato pdf.
[Resumen del autor]
Numerosos estudios de destacados economistas, vienen dando cuenta desde hace bastante tiempo de anormalidades recurrentes que se producen en los mercados de renta variable, en especial en el de las acciones. La presente tesis buscará la evidencia que afirme o refute la existencia de una anomalía en particular; que es el llamado “efecto cambio de mes”, dentro de las principales plazas bursátiles de Latinoamérica. Lakonishok y Smidt (1988) reportaron por primera vez la anomalía mencionada, donde tras una serie de investigaciones concluyeron, y sobre la base de sus estudios respecto al “Dow Jones Industrial Average (DJIA), entre los años 1897 y 1986, que existen 4 días durante el proceso de cambio de mes (el último día de cada mes y los 3 primeros del mes siguiente), donde la rentabilidad mostrada por el índice antes mencionado es, en promedio, mayor. Para el presente estudio sobre las principales plazas bursátiles Latinoamericanas, se verificará el cambio de mes sobre la base de los 4 días ya mencionados por Lakonishok y Smidt (1988); y el efecto se verificará sobre el comportamiento del indicador bursátil que mejor represente el comportamiento de cada mercado; como ser el IPSA e IGPA de la Bolsa Chilena, el MERVAL de la Bolsa Argentina, el BOVESPA de la Bolsa Brasileña, el IGBVL de la Bolsa Peruana, el IPC de la Bolsa Mexicana y el IGBVC en el caso de la Bolsa Colombiana. El resultado encontrado ha sido tal que en cada una de las bolsas antes mencionada, entre los años 1990 y 2010, se ha manifestado el efecto cambio de mes; excepto el caso de la Bolsa Colombiana.
Incluye anexos
Tesis (MBA. Magister en Gestión Empresarial) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller R.
h. 85
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