Volúmen y asimetría en mercados accionarios internacionales: caso aplicado a argentina, brasil, chile, colombia, méxico y perú
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TextoDetalles de publicación: Valparaíso: UTFSM, 2010Descripción: 55 h.: ilTema(s): BOLSA DE VALORES -- CHILE | BOLSA DE VALORES -- ARGENTINA | BOLSA DE VALORES -- COLOMBIA | BOLSA DE VALORES -- MEXICO | BOLSA DE VALORES -- BRASILClasificación CDD: M 332.642 Nota de disertación: Tesis (MBA. Magíster en Gestión Empresarial) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller Tema: [Resumen del autor]Tema: El presente trabajo es realizado en el marco de la Finanzas Empíricas y se enfoca más específicamente en el estudio de la relación entre los volúmenes de operación transados y su grado de influencia sobre el tercer momento de los retornos, la asimetría, en seis mercados accionarios latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y Perú. Para ello se utiliza el modelo de ecuación simple generalizado autoregresivo propuesto por Hutson, Kearney y Lynch (2007), el que incluye especificaciones para los primeros tres momentos de los volúmenes de operación transados y de los retornos de los mercados, con cuatro desfases en cada caso. La principal conclusión del estudio es el hallazgo de evidencia estadísticamente significativa que avala la hipótesis inicial, en cuatro de los seis mercados estudiados: Argentina, Brasil, Colombia y Perú y requiere de un mayor estudio en los casos de Chile y México. Lo anterior implica la existencia de algún grado de influencia de los volúmenes de operaciones transados y/o sus momentos de primer, segundo y tercer orden sobre la asimetría de los retornos en los mercados accionarios estudiados y en consistencia con la teoría de heterogeneidad del inversor, al igual como concluye Hutson et al. (2007) en su estudio
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | número de clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Memorias
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Biblioteca Central | Memorias | M 332.642 C112 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3560900193591 |
[Resumen del autor]
El presente trabajo es realizado en el marco de la Finanzas Empíricas y se enfoca más específicamente en el estudio de la relación entre los volúmenes de operación transados y su grado de influencia sobre el tercer momento de los retornos, la asimetría, en seis mercados accionarios latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, y Perú. Para ello se utiliza el modelo de ecuación simple generalizado autoregresivo propuesto por Hutson, Kearney y Lynch (2007), el que incluye especificaciones para los primeros tres momentos de los volúmenes de operación transados y de los retornos de los mercados, con cuatro desfases en cada caso. La principal conclusión del estudio es el hallazgo de evidencia estadísticamente significativa que avala la hipótesis inicial, en cuatro de los seis mercados estudiados: Argentina, Brasil, Colombia y Perú y requiere de un mayor estudio en los casos de Chile y México. Lo anterior implica la existencia de algún grado de influencia de los volúmenes de operaciones transados y/o sus momentos de primer, segundo y tercer orden sobre la asimetría de los retornos en los mercados accionarios estudiados y en consistencia con la teoría de heterogeneidad del inversor, al igual como concluye Hutson et al. (2007) en su estudio
CD Rom incluye tesis en formato pdf.
Incluye anexos
Tesis (MBA. Magíster en Gestión Empresarial) -- Prof. guía: Werner Kristjanpoller
h. 45
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